Sombras y Brazales aun no los he leido, el resto si y me gustaron
Yo los leería según la cronología interna, pero no pasa nada por hacerlo por orden de publicación
https://en.wikipedia.org/wiki/Vorkosigan_Saga#Works
Aunque no todos los de la saga Vorkosigan son de igual nivel, a mi me gustaron casi todos, salvo el Gentleman Jole and the Red Queen, pero eso es cuestión de gustos